Сравнение JPCT.DE с JEPQ
JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPCT.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPCT.DE returned 15.09%/yr vs 17.50%/yr for JEPQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPCT.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPCT.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.67%.
JPCT.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPCT.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 7.39% | 6.84% | 24.37% | 19.66% | -7.53% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.20% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Correlation
The correlation between JPCT.DE and JEPQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.55 |
The correlation between JPCT.DE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JPCT.DE
JEPQ
Сравнение JPCT.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPCT.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.41 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 17.42 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPCT.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.20 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JPCT.DE и JEPQ
Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.18% | -24.78% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -6.18% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -24.78% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.25% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -5.17% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.56% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.DE и JEPQ
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.12% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 8.81% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 12.44% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 16.92% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 16.92% | -3.03% |
Сравнение комиссий JPCT.DE и JEPQ
JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.DE и JEPQ
JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.39% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPCT.DE and JEPQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JPCT.DE is categorized as Global Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. JPCT.DE tracks Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор