Сравнение JPCT.DE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JPCT.DE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPCT.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. Фонд был запущен 4 нояб. 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.DE и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPCT.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | -3.66% | 6.84% | 24.37% | 19.66% | -7.53% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.37% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Разные валюты инструментов
JPCT.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.DE показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -0.37%.
JPCT.DE
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPCT.DE и JEPQ
JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JPCT.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JPCT.DE
JEPQ
Сравнение JPCT.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPCT.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.58 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 4.33 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPCT.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.68 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JPCT.DE и JEPQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.DE и JEPQ
JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JPCT.DE и JEPQ
Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPCT.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.18% | -20.07% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -11.58% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -4.89% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.55% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.36% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.DE и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) составляет 4.84%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPCT.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.13% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 10.82% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 20.84% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 17.26% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 17.26% | -3.30% |