PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPCT.DE с JCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPCT.DE с JCTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPCT.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity, while JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPCT.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for JCTR.

Доходность

Сравнение доходности JPCT.DE и JCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPCT.DE торгуется в EUR, в то время как JCTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JCTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

JPCT.DE

1 день
0.24%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.55%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPCT.DE и JCTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		7.39%6.84%24.37%19.66%-14.19%34.64%0.46%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%0.09%32.97%23.69%-13.72%39.57%1.46%

Correlation

The correlation between JPCT.DE and JCTR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.54

Over the past year, the correlation between JPCT.DE and JCTR has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JPCT.DE:
JPCT.DE с PABG.LJPCT.DE с JEPQJPCT.DE с QDTEJPCT.DE с SCHGJPCT.DE с ARCCJPCT.DE с PFFAJPCT.DE с GLD
Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с FTEC

Доходность на риск

JPCT.DE vs. JCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JCTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPCT.DE c JCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCT.DEJCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPCT.DE vs. JCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCT.DEJCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

—

—

Просадки

Сравнение просадок JPCT.DE и JCTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPCT.DEJCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPCT.DE и JCTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPCT.DEJCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

—

—

Сравнение комиссий JPCT.DE и JCTR

JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JCTR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPCT.DE и JCTR

JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPCT.DE and JCTR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for JPCT.DE.

JPCT.DE is categorized as Global Equities, while JCTR is Large Cap Blend Equities. JPCT.DE tracks Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity, while JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.DE and 0.15% for JCTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPCT.DE и JCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор