PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPCT.DE с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPCT.DE с ARCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) is Global Equities fund tracking the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, JPCT.DE returned 11.53%/yr vs 9.95%/yr for ARCC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPCT.DE и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPCT.DE торгуется в EUR, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPCT.DE показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.71%.

JPCT.DE

1 день
0.24%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.55%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

ARCC

1 день
0.21%
1 месяц
0.00%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-6.61%
3 года*
6.64%
5 лет*
9.95%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPCT.DE и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		7.39%6.84%24.37%19.66%-14.19%34.64%2.14%
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.71%-10.93%27.68%16.43%2.12%46.32%9.05%

Correlation

The correlation between JPCT.DE and ARCC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с JPCT.DE:
JPCT.DE с PABG.LJPCT.DE с JCTRJPCT.DE с JEPQJPCT.DE с QDTEJPCT.DE с SCHGJPCT.DE с PFFAJPCT.DE с GLD
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

JPCT.DE vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPCT.DE c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCT.DEARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.34

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-0.35

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.35

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

-0.60

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPCT.DE vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPCT.DE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPCT.DE и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCT.DEARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.34

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.40

+0.56

Просадки

Сравнение просадок JPCT.DE и ARCC

Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки ARCC в -74.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPCT.DEARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-74.60%

+52.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-18.74%

+9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-25.98%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-25.98%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-20.38%

+20.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-10.25%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

11.07%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JPCT.DE и ARCC

Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) составляет 2.80%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPCT.DEARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.83%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

15.12%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

19.28%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

20.37%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

26.02%

-12.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPCT.DE и ARCC

JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.22%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPCT.DE and ARCC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPCT.DE и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор