PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPCT.DE с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPCT.DE с PFFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - JPCT.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. JPCT.DE is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 5 years, JPCT.DE returned 11.53%/yr vs 7.56%/yr for PFFA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JPCT.DE charges 0.19%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности JPCT.DE и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPCT.DE торгуется в EUR, в то время как PFFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFFA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPCT.DE показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 4.26%.

JPCT.DE

1 день
0.24%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.55%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

PFFA

1 день
-0.33%
1 месяц
0.20%
С начала года
4.26%
6 месяцев
3.99%
1 год
12.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPCT.DE и PFFA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		7.39%6.84%24.37%19.66%-14.19%34.64%2.14%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		4.26%-4.62%23.78%22.66%-16.01%32.77%4.65%

Correlation

The correlation between JPCT.DE and PFFA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с JPCT.DE:
JPCT.DE с PABG.LJPCT.DE с JCTRJPCT.DE с JEPQJPCT.DE с QDTEJPCT.DE с SCHGJPCT.DE с ARCCJPCT.DE с GLD
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

JPCT.DE vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPCT.DE c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCT.DEPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.43

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.97

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.35

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

8.06

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPCT.DE vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPCT.DE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPCT.DE и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCT.DEPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.24

+0.72

Просадки

Сравнение просадок JPCT.DE и PFFA

Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPCT.DEPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-70.85%

+48.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.21%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-18.65%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-22.69%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.95%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-8.37%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.52%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JPCT.DE и PFFA

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPCT.DEPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.51%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

6.32%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

8.55%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

12.25%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

32.60%

-18.71%

Сравнение комиссий JPCT.DE и PFFA

JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPCT.DE и PFFA

JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.70%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Часто задаваемые вопросы

JPCT.DE and PFFA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPCT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPCT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

JPCT.DE is categorized as Global Equities, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.DE and 1.47% for PFFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPCT.DE и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор