Сравнение JPCT.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
JPCT.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPCT.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. Фонд был запущен 4 нояб. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPCT.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | -3.66% | 6.84% | 24.37% | 19.66% | -14.19% | 34.64% | 2.14% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | -2.04% |
Разные валюты инструментов
JPCT.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.DE показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.
JPCT.DE
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPCT.DE и GLD
JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
JPCT.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
JPCT.DE
GLD
Сравнение JPCT.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPCT.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.55 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.99 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.32 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 8.00 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPCT.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.55 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.34 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.67 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JPCT.DE и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.DE и GLD
Ни JPCT.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPCT.DE и GLD
Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPCT.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.18% | -45.56% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -19.21% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -21.03% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -11.71% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -16.17% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 5.25% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.DE и GLD
Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) составляет 4.84%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPCT.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 10.37% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 23.27% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 25.71% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 16.48% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 14.82% | -0.86% |