PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPCT.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPCT.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPCT.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)
-3.66%6.84%24.37%19.66%-14.19%34.64%2.14%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%-2.04%
Разные валюты инструментов

JPCT.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPCT.DE показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.


JPCT.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
0.00%
1 год
10.02%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.71%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий JPCT.DE и GLD

JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

JPCT.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPCT.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPCT.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.55

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.99

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.32

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

8.00

-3.74

JPCT.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPCT.DE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPCT.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPCT.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.55

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.34

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.67

+0.16

Корреляция

Корреляция между JPCT.DE и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPCT.DE и GLD

Ни JPCT.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JPCT.DE и GLD

Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


JPCT.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-45.56%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-19.21%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-21.03%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-11.71%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-16.17%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

5.25%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JPCT.DE и GLD

Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) составляет 4.84%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPCT.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

10.37%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

23.27%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

25.71%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

16.48%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

14.82%

-0.86%