PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPCT.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPCT.DE с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

JPCT.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPCT.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. Фонд был запущен 4 нояб. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPCT.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPCT.DE и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		-3.66%6.84%24.37%19.66%-14.19%34.64%2.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-8.06%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%3.53%
Разные валюты инструментов

JPCT.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPCT.DE показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%.

JPCT.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
0.00%
1 год
10.02%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.00%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-7.20%
1 год
8.58%
3 года*
19.84%
5 лет*
13.17%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JPCT.DE:
JPCT.DE с PABG.LJPCT.DE с JEPQJPCT.DE с QDTEJPCT.DE с JCTRJPCT.DE с PFFAJPCT.DE с ARCCJPCT.DE с GLD
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий JPCT.DE и SCHG

JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

JPCT.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPCT.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCT.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.35

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.66

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.59

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

1.61

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPCT.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPCT.DE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPCT.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCT.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.04

Корреляция

Корреляция между JPCT.DE и SCHG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPCT.DE и SCHG

JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JPCT.DE и SCHG

Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCT.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-34.59%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-16.41%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-34.59%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-12.48%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.23%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.90%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JPCT.DE и SCHG

Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) составляет 4.84%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCT.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.73%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

12.80%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

24.65%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

21.99%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

21.88%

-7.92%