Сравнение JPCT.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
JPCT.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPCT.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. Фонд был запущен 4 нояб. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPCT.DE или SCHG.
Основные характеристики
| JPCT.DE | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.42% | 33.60% |
| Дох-ть за 1 год | 29.27% | 45.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.74% | 10.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.36 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | 15.77 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 10.72% | 17.06% |
| Макс. просадка | -16.76% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPCT.DE и SCHG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.DE и SCHG
С начала года, JPCT.DE показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 33.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPCT.DE и SCHG
JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPCT.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.DE и SCHG
JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок JPCT.DE и SCHG
Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.DE и SCHG
Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) составляет 3.05%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.