Сравнение JPC с SPXX

С начала года, JPC показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции JPC уступали акциям SPXX по среднегодовой доходности: 6.41% против 9.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPC берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SPXX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и SPXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPC и SPXX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SPXX в 8.28%

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и SPXX.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.