PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPC с LPXZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JPC и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-1.70%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.87%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции JPC превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 6.41% против 4.13% соответственно.

JPC

1 день
3.32%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.19%
3 года*
16.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.41%

LPXZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.40%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с JPC:
JPC с GOFJPC с PFFJPC с CRFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSL
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий JPC и LPXZX

JPC берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LPXZX в 0.60%.

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JPC vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.99

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.51

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.96

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

8.40

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.99

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.26

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.10

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.05

-0.79

Корреляция

Корреляция между JPC и LPXZX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и LPXZX

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.04%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPC и LPXZX

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-18.13%

-57.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-2.24%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-9.69%

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-18.13%

-34.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-2.24%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-1.50%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.52%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и LPXZX

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

0.86%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

1.40%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

2.23%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

2.68%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

3.77%

+16.90%