PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с HPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPC с HPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI).

JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JPC и HPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и HPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-4.85%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у HPI с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции JPC превзошли акции HPI по среднегодовой доходности: 6.06% против 5.12% соответственно.

JPC

1 день
4.00%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.60%
1 год
4.45%
3 года*
14.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.06%

HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

John Hancock Preferred Income Fund

Часто сравнивают с JPC:
JPC с PFFJPC с GOFJPC с CRFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSL
Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с PSFHPI с JPDIXHPI с HPSHPI с LDPHPI с HPFHPI с CPXIX

Сравнение комиссий JPC и HPI

JPC берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии HPI в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund
HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

JPC vs. HPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c HPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.29

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.44

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.33

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

0.91

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. HPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPI равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и HPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между JPC и HPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и HPI

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности HPI в 9.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.37%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%

Просадки

Сравнение просадок JPC и HPI

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки HPI в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и HPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-67.67%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.02%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-30.10%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-57.99%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-7.10%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.49%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.68%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и HPI

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund (HPI) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.36%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

6.81%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.50%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

15.82%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

24.32%

-3.67%