Сравнение JPC с HPF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF).
JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JPC и HPF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPC и HPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | -1.70% | 14.00% | 27.58% | 0.75% | -19.18% | 9.75% | -2.09% | 35.25% | -12.70% | 13.35% |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.59% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, JPC показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у HPF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции JPC превзошли акции HPF по среднегодовой доходности: 6.41% против 5.46% соответственно.
JPC
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.41%
HPF
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPC и HPF
JPC берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии HPF в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPC vs. HPF — Ранг доходности на риск
JPC
HPF
Сравнение JPC c HPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPC | HPF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.41 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.26 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 0.76 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPC | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.18 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JPC и HPF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPC и HPF
Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности HPF в 9.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | 10.04% | 9.79% | 8.94% | 8.00% | 8.74% | 6.52% | 6.95% | 7.00% | 9.02% | 7.50% | 8.14% | 8.65% |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.49% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок JPC и HPF
Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и HPF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPC | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -66.73% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -9.41% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -31.24% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.53% | -54.76% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.89% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -8.56% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.15% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPC и HPF
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPC | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.52% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 5.85% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 11.99% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.54% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 22.10% | -1.43% |