PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPC с HPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPC и HPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и HPF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund
-1.70%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
-0.59%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у HPF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции JPC превзошли акции HPF по среднегодовой доходности: 6.41% против 5.46% соответственно.


JPC

1 день
3.32%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.19%
3 года*
16.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.41%

HPF

1 день
3.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.05%
1 год
2.97%
3 года*
9.81%
5 лет*
2.71%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

John Hancock Preferred Income Fund II

Сравнение комиссий JPC и HPF

JPC берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии HPF в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPC vs. HPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPC
Ранг доходности на риск JPC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

HPF
Ранг доходности на риск HPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c HPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPCHPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.25

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.41

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.26

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

0.76

+2.43

JPC vs. HPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа HPF равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и HPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPCHPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.01

Корреляция

Корреляция между JPC и HPF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и HPF

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности HPF в 9.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund
10.04%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
9.49%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%

Просадки

Сравнение просадок JPC и HPF

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и HPF.


Загрузка...

Показатели просадок


JPCHPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-66.73%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.41%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-31.24%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-54.76%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.89%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.56%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.15%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и HPF

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPCHPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.52%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

5.85%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

11.99%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.54%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

22.10%

-1.43%