PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPC с FPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).

JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JPC и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и FPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-4.85%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у FPF с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции JPC превзошли акции FPF по среднегодовой доходности: 6.06% против 5.68% соответственно.

JPC

1 день
4.00%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.60%
1 год
4.45%
3 года*
14.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.06%

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с JPC:
JPC с PFFJPC с GOFJPC с CRFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSL
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF

Сравнение комиссий JPC и FPF

JPC берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FPF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JPC vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.39

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.56

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.44

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

1.35

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPF равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.24

+0.01

Корреляция

Корреляция между JPC и FPF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и FPF

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности FPF в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.37%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок JPC и FPF

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и FPF.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-53.78%

-22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.17%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-37.06%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-53.78%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-7.99%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.49%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.33%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и FPF

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.15%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

6.68%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.01%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.55%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

25.00%

-4.35%