PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с APH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPC с APH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Amphenol Corporation (APH).

JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JPC и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и APH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-4.85%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%
APH
Amphenol Corporation		-6.32%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у APH с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции JPC уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 6.06% против 25.30% соответственно.

JPC

1 день
4.00%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.60%
1 год
4.45%
3 года*
14.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.06%

APH

1 день
6.04%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
2.50%
1 год
94.00%
3 года*
46.92%
5 лет*
31.66%
10 лет*
25.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с JPC:
JPC с PFFJPC с GOFJPC с CRFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSL
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с BERYAPH с DCI

Доходность на риск

JPC vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCAPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.30

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.65

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

3.23

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

11.34

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCAPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.30

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.08

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.93

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.62

-0.37

Корреляция

Корреляция между JPC и APH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и APH

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности APH в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.37%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
APH
Amphenol Corporation		0.66%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%

Просадки

Сравнение просадок JPC и APH

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и APH.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-63.41%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-28.19%

+16.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-28.73%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-37.56%

-14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-23.85%

+15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-13.55%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

8.03%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и APH

Текущая волатильность для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) составляет 7.36%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что JPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

14.30%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

33.98%

-24.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

41.10%

-26.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

29.47%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

27.16%

-6.51%