PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPAN с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPAN (Matthews Japan Active ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. JPAN is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past year, JPAN returned 30.88% vs 200.06% for PSI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JPAN charges 0.79%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности JPAN и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 18.38%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPAN и PSI

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%17.17%18.52%

Correlation

The correlation between JPAN and PSI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов JPAN и PSI

Секторы
JPAN
PSI

Промышленность

25.5%
2.4%

Технологии

21.7%
97.6%

Финансовые услуги

19.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Недвижимость

2.2%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JPAN
25.5%
PSI
2.4%

Технологии

JPAN
21.7%
PSI
97.6%

Финансовые услуги

JPAN
19.2%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

JPAN
12.4%
PSI

-

Коммуникационные услуги

JPAN
6.8%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

JPAN
3.3%
PSI

-

Сырьевые материалы

JPAN
3.2%
PSI

-

Здравоохранение

JPAN
2.6%
PSI

-

Недвижимость

JPAN
2.2%
PSI

-

Энергетика

JPAN
0.7%
PSI

-

Коммунальные услуги

JPAN

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

JPAN vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPANPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
5.34

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
4.97

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.67

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

13.01

-10.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

47.17

-39.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPAN vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPANPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

5.34

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.59

+0.71

Просадки

Сравнение просадок JPAN и PSI

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPANPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-62.96%

+47.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-15.48%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-15.93%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.26%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и PSI

Текущая волатильность для Matthews Japan Active ETF (JPAN) составляет 4.53%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что JPAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPANPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

13.55%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

30.12%

-14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

37.72%

-18.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

37.84%

-18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

35.09%

-15.84%

Сравнение комиссий JPAN и PSI

JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и PSI

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

JPAN and PSI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.55%) compared to JPAN (4.53%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs PSI's -62.96%.

On 1-year performance, PSI leads with 200.06% vs 30.88% for JPAN. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSI has performed better with a 200.06% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.05% for PSI.

JPAN is categorized as Japan Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Matthews and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for JPAN and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPAN и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор