Сравнение JPAN с JPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).
JPAN и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JPAN и JPXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPAN и JPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.03% | 26.03% | 6.48% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 8.03%.
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPXN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPAN и JPXN
JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.
Доходность на риск
JPAN vs. JPXN — Ранг доходности на риск
JPAN
JPXN
Сравнение JPAN c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | JPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.59 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.24 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.45 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 9.35 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.26 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между JPAN и JPXN составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и JPXN
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности JPXN в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и JPXN
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и JPXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPAN | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -55.54% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.11% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -7.51% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -15.14% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.43% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и JPXN
Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPAN | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 8.66% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 14.41% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 20.68% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.59% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.07% | +2.08% |