Сравнение JPAN с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
JPAN и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JPAN и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPAN и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%.
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPAN и EWJ
JPAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
JPAN vs. EWJ — Ранг доходности на риск
JPAN
EWJ
Сравнение JPAN c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.12 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.35 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 8.67 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.10 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между JPAN и EWJ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и EWJ
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности EWJ в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и EWJ
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPAN | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -60.93% | +45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.59% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -7.97% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -21.84% | +18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.68% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и EWJ
Matthews Japan Active ETF (JPAN) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 9.10% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPAN | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 9.02% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 15.04% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 21.96% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.12% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.32% | +1.83% |