Сравнение JOYT с USFR
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. JOYT is actively managed, while USFR is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.07%.
JOYT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам JOYT и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 6.61% | 9.15% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 1.50% |
Correlation
The correlation between JOYT and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. USFR — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFR
Сравнение JOYT c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 14.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 199.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 797.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и USFR
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -1.36% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.15% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 0.27% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 0.39% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 0.77% | +8.83% |
Сравнение комиссий JOYT и USFR
JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и USFR
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.
USFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.62% for JOYT.
JOYT is categorized as Derivative Income, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор