PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. JOYT is actively managed, while QYLD is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и QYLD

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%11.01%

Correlation

The correlation between JOYT and QYLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов JOYT и QYLD

Секторы
JOYT
QYLD

Технологии

35.9%
53.8%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.3%

Здравоохранение

8.2%
4.2%

Промышленность

6.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.7%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

3.1%
1.4%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

0.8%
1.1%

Технологии

JOYT
35.9%
QYLD
53.8%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
QYLD
0.2%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
QYLD
4.2%

Промышленность

JOYT
6.2%
QYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
QYLD
7.7%

Энергетика

JOYT
3.6%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
QYLD
1.4%

Недвижимость

JOYT
1.6%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
QYLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

JOYT vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.59

+1.52

Просадки

Сравнение просадок JOYT и QYLD

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-24.75%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.06%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-3.84%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

8.57%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

14.70%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

15.49%

-6.13%

Сравнение комиссий JOYT и QYLD

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и QYLD

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and QYLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.45% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор