Сравнение JOYT с QQA
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 9.58% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 7.97% |
Correlation
The correlation between JOYT and QQA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение распределения секторов JOYT и QQA
Секторы
JOYT
QQA
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
JOYT
QQA
Финансовые услуги
JOYT
QQA
Коммуникационные услуги
JOYT
QQA
Потребительский циклический сектор
JOYT
QQA
Здравоохранение
JOYT
QQA
Промышленность
JOYT
QQA
Потребительский защитный сектор
JOYT
QQA
Энергетика
JOYT
QQA
Коммунальные услуги
JOYT
QQA
Недвижимость
JOYT
QQA
Сырьевые материалы
JOYT
QQA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. QQA — Ранг доходности на риск
JOYT
QQA
Сравнение JOYT c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOYT | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.17 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок JOYT и QQA
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -19.73% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.39% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -2.44% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 12.59% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 18.25% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 18.25% | -8.89% |
Сравнение комиссий JOYT и QQA
JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и QQA
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and QQA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.
QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.45% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор