Сравнение JOYT с PEPS
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 9.58% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 9.26% |
Correlation
The correlation between JOYT and PEPS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. PEPS — Ранг доходности на риск
JOYT
PEPS
Сравнение JOYT c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOYT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.06 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок JOYT и PEPS
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -21.26% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.13% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -2.76% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 13.05% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 18.28% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 18.28% | -8.92% |
Сравнение комиссий JOYT и PEPS
JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и PEPS
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JOYT and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.
PEPS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.45% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and Parametric. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор