PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOYT с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с NRGU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). JOYT is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.

JOYT

1 день
-0.25%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
5.51%
С начала года
6.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
3.84%
1 месяц
18.77%
6 месяцев
86.19%
С начала года
118.00%
1 год
119.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и NRGU

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		6.61%9.15%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		118.00%1.27%

Correlation

The correlation between JOYT and NRGU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов JOYT и NRGU

Секторы
JOYT
NRGU

Технологии

36.8%

-

Финансовые услуги

12.2%

-

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Промышленность

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Энергетика

3.2%
100.0%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Технологии

JOYT
36.8%
NRGU

-

Финансовые услуги

JOYT
12.2%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

JOYT
9.6%
NRGU

-

Здравоохранение

JOYT
9.4%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.0%
NRGU

-

Промышленность

JOYT
7.1%
NRGU

-

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.5%
NRGU

-

Коммунальные услуги

JOYT
3.3%
NRGU

-

Энергетика

JOYT
3.2%
NRGU
100.0%

Недвижимость

JOYT
1.5%
NRGU

-

Сырьевые материалы

JOYT
1.1%
NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с ZHDGJOYT с JEPQJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с VTI
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

JOYT vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOYTNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.13

—

JOYT vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOYT и NRGU

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-57.50%

+50.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-43.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-24.81%

+24.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-26.06%

+25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и NRGU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

23.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

63.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

76.98%

-67.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

89.07%

-79.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

89.07%

-79.47%

Сравнение комиссий JOYT и NRGU

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и NRGU

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.62%0.28%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and NRGU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

JOYT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for NRGU.

JOYT is categorized as Derivative Income, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and BMO. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.95% for NRGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор