PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOYT с JQUA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).

JOYT и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOYT - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JOYT и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOYT и JQUA

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		-1.58%9.58%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		-2.29%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.

JOYT

1 день
0.55%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
3.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.53%
1 год
10.04%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с GPIQJOYT с JEPIJOYT с CRSHJOYT с JEPQJOYT с QRMIJOYT с ZHDGJOYT с JPIE
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с FQALJQUA с SCHDJQUA с VIGJQUA с IVV

Сравнение комиссий JOYT и JQUA

JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

JOYT vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.73

+0.55

Корреляция

Корреляция между JOYT и JQUA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и JQUA

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности JQUA в 1.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.48%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Просадки

Сравнение просадок JOYT и JQUA

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и JQUA.

Загрузка...

Показатели просадок

JOYTJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-32.92%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.57%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.23%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и JQUA

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOYTJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

16.71%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

15.61%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

18.10%

-7.81%