PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOYT с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с JQUA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JOYT is actively managed, while JQUA is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.01%.

JOYT

1 день
-0.52%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
4.67%
С начала года
6.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.65%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
12.10%
С начала года
14.01%
1 год
20.40%
3 года*
18.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и JQUA

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		6.06%9.15%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.01%3.75%

Correlation

The correlation between JOYT and JQUA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов JOYT и JQUA

Секторы
JOYT
JQUA

Технологии

36.8%
39.6%

Финансовые услуги

12.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

9.6%
5.3%

Здравоохранение

9.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Промышленность

7.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.2%

Энергетика

3.2%
3.3%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Технологии

JOYT
36.8%
JQUA
39.6%

Финансовые услуги

JOYT
12.2%
JQUA
12.3%

Коммуникационные услуги

JOYT
9.6%
JQUA
5.3%

Здравоохранение

JOYT
9.4%
JQUA
8.7%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.0%
JQUA
9.5%

Промышленность

JOYT
7.1%
JQUA
8.3%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.5%
JQUA
5.4%

Коммунальные услуги

JOYT
3.3%
JQUA
2.2%

Энергетика

JOYT
3.2%
JQUA
3.3%

Недвижимость

JOYT
1.5%
JQUA
2.2%

Сырьевые материалы

JOYT
1.1%
JQUA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с ZHDGJOYT с JEPQJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с VTI
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JOYT vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOYTJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.43

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.73

—

JOYT vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOYT и JQUA

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-32.92%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.16%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-4.12%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и JQUA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

12.01%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

15.74%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

17.96%

-8.36%

Сравнение комиссий JOYT и JQUA

JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и JQUA

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JQUA в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and JQUA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.

JQUA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.62% for JOYT.

JOYT is categorized as Derivative Income, while JQUA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.12% for JQUA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор