Сравнение JOYT с EIPI
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JOYT charges 0.35%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 16.51%.
JOYT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 16.51%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 6.61% | 9.15% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 16.51% | 4.25% |
Correlation
The correlation between JOYT and EIPI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение распределения секторов JOYT и EIPI
Секторы
JOYT
EIPI
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
JOYT
EIPI
-
Финансовые услуги
JOYT
EIPI
-
Коммуникационные услуги
JOYT
EIPI
-
Здравоохранение
JOYT
EIPI
-
Потребительский циклический сектор
JOYT
EIPI
-
Промышленность
JOYT
EIPI
Потребительский защитный сектор
JOYT
EIPI
-
Коммунальные услуги
JOYT
EIPI
Энергетика
JOYT
EIPI
Недвижимость
JOYT
EIPI
-
Сырьевые материалы
JOYT
EIPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. EIPI — Ранг доходности на риск
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение JOYT c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOYT | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и EIPI
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -12.33% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.95% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.72% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 10.06% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 13.06% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 13.06% | -3.46% |
Сравнение комиссий JOYT и EIPI
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и EIPI
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности EIPI в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.71% | 9.71% | 6.31% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.62% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and EIPI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 0.62% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор