Сравнение JOYT с EIPI
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JOYT charges 0.35%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 15.54%.
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 9.58% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | 4.19% |
Correlation
The correlation between JOYT and EIPI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов JOYT и EIPI
Секторы
JOYT
EIPI
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
JOYT
EIPI
-
Финансовые услуги
JOYT
EIPI
-
Коммуникационные услуги
JOYT
EIPI
-
Потребительский циклический сектор
JOYT
EIPI
-
Здравоохранение
JOYT
EIPI
-
Промышленность
JOYT
EIPI
Потребительский защитный сектор
JOYT
EIPI
-
Энергетика
JOYT
EIPI
Коммунальные услуги
JOYT
EIPI
Недвижимость
JOYT
EIPI
-
Сырьевые материалы
JOYT
EIPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. EIPI — Ранг доходности на риск
JOYT
EIPI
Сравнение JOYT c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOYT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.55 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок JOYT и EIPI
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -12.33% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.78% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.67% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 9.58% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 13.08% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 13.08% | -3.72% |
Сравнение комиссий JOYT и EIPI
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и EIPI
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности EIPI в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.72% | 9.71% | 6.31% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and EIPI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.45% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор