Сравнение JOYT с BAMU
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JOYT charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.08%.
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 9.58% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.08% | 1.13% |
Correlation
The correlation between JOYT and BAMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение распределения секторов JOYT и BAMU
Секторы
JOYT
BAMU
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
JOYT
BAMU
-
Финансовые услуги
JOYT
BAMU
Коммуникационные услуги
JOYT
BAMU
-
Потребительский циклический сектор
JOYT
BAMU
-
Здравоохранение
JOYT
BAMU
-
Промышленность
JOYT
BAMU
-
Потребительский защитный сектор
JOYT
BAMU
-
Энергетика
JOYT
BAMU
-
Коммунальные услуги
JOYT
BAMU
-
Недвижимость
JOYT
BAMU
-
Сырьевые материалы
JOYT
BAMU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. BAMU — Ранг доходности на риск
JOYT
BAMU
Сравнение JOYT c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOYT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 4.15 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок JOYT и BAMU
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -0.36% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.02% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 0.59% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 0.87% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 0.87% | +8.49% |
Сравнение комиссий JOYT и BAMU
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и BAMU
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and BAMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.45% for JOYT.
JOYT is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Brookstone. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор