Сравнение JOJO с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JOJO и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JOJO и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOJO и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.94% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -22.01% | -2.64% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
JOJO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOJO и JPIE
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JOJO vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JOJO
JPIE
Сравнение JOJO c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.74 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.66 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.69 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.41 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 18.78 | -14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.74 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.95 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между JOJO и JPIE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и JPIE
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и JPIE
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOJO | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -9.96% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -1.72% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -0.53% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -2.17% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.31% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и JPIE
ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOJO | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 0.87% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 1.09% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 2.11% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 3.57% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 3.57% | +7.90% |