Сравнение JOET с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
JOET и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JOET и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOET и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | -3.93% | 11.89% | 24.01% | 16.34% | -18.04% | 26.79% | 6.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JOET показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.63%.
JOET
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.62%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и SCHX
JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
JOET vs. SCHX — Ранг доходности на риск
JOET
SCHX
Сравнение JOET c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOET | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.94 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.48 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.81 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOET | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.94 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JOET и SCHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и SCHX
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и SCHX
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOET | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -34.33% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.02% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.41% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -5.59% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.00% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.64% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и SCHX
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.45% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOET | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.29% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 9.67% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 18.33% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.13% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.13% | -0.51% |