PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOET с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

JOET и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JOET и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOET и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		-3.93%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%1.24%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

JOET

1 день
0.80%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-5.31%
1 год
10.37%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий JOET и PSMD

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Доходность на риск

JOET vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.10

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.69

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.52

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

8.55

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.96

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.03

-0.43

Корреляция

Корреляция между JOET и PSMD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и PSMD

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.68%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JOET и PSMD

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

JOETPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-11.96%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-7.51%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-11.96%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-2.70%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-1.71%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.33%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и PSMD

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что JOET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOETPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

3.09%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

4.40%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

10.09%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

8.60%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

8.56%

+9.06%