Сравнение JOET с GRNY
JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. JOET is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, JOET returned 14.92% vs 30.94% for GRNY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JOET charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности JOET и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOET показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 12.12%.
JOET
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOET и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 8.02% | 11.89% | -2.52% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 24.05% | -1.09% |
Correlation
The correlation between JOET and GRNY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between JOET and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOET vs. GRNY — Ранг доходности на риск
JOET
GRNY
Сравнение JOET c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOET | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.67 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 8.16 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOET | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.77 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.98 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок JOET и GRNY
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOET | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -24.18% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.63% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -4.02% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.80% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и GRNY
Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.46%, в то время как у Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOET | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.28% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 12.71% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 17.58% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 23.17% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 23.17% | -5.65% |
Сравнение комиссий JOET и GRNY
JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и GRNY
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.61% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
JOET and GRNY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNY has higher volatility (4.28%) compared to JOET (3.46%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, GRNY leads with 30.94% vs 14.92% for JOET. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 30.94% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
JOET has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for GRNY.
JOET is categorized as Momentum, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.75% for GRNY.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOET и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор