PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JOE с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOE с XLRE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOE или XLRE.

Корреляция

Корреляция между JOE и XLRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JOE и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOE:

-0.73

XLRE:

0.68

Коэф-т Сортино

JOE:

-1.04

XLRE:

1.02

Коэф-т Омега

JOE:

0.88

XLRE:

1.13

Коэф-т Кальмара

JOE:

-0.44

XLRE:

0.51

Коэф-т Мартина

JOE:

-1.06

XLRE:

2.24

Индекс Язвы

JOE:

19.98%

XLRE:

5.38%

Дневная вол-ть

JOE:

27.08%

XLRE:

17.97%

Макс. просадка

JOE:

-84.33%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

JOE:

-41.77%

XLRE:

-11.44%

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 1.68%.

JOE

С начала года

2.95%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

-9.35%

1 год

-19.59%

5 лет

22.90%

10 лет

11.39%

XLRE

С начала года

1.68%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

-2.75%

1 год

12.16%

5 лет

9.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOE и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JOE
Ранг риск-скорректированной доходности JOE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOE c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и XLRE

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности XLRE в 3.40%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JOE
The St. Joe Company		1.17%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.40%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок JOE и XLRE

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и XLRE

The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...