Сравнение JOE с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JOE и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOE и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOE The St. Joe Company | 8.64% | 33.68% | -24.64% | 57.12% | -25.07% | 23.45% | 114.56% | 50.57% | -27.04% | -5.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JOE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 15.23% против 5.98% соответственно.
JOE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 30.44%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 15.23%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOE vs. XLRE — Ранг доходности на риск
JOE
XLRE
Сравнение JOE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOE | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.07 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.21 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.11 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 0.37 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.07 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.32 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JOE и XLRE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOE и XLRE
Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOE The St. Joe Company | 0.93% | 0.98% | 1.16% | 0.73% | 1.03% | 0.61% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок JOE и XLRE
Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.33% | -38.83% | -45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -11.88% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -34.12% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -38.83% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -8.69% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -9.72% | -41.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.39% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOE и XLRE
The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 4.66% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 9.62% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 16.32% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.67% | 19.04% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 20.40% | +11.89% |