Сравнение JOBY с SGOV
JOBY (Joby Aviation, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 3 years, JOBY returned -10.43%/yr vs 4.67%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JOBY и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBY показывает доходность -45.23%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.
JOBY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -23.00%
- 6 месяцев
- -53.14%
- С начала года
- -45.23%
- 1 год
- -59.20%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | -45.23% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.98% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.02% |
Correlation
The correlation between JOBY and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
JOBY
SGOV
Сравнение JOBY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Joby Aviation, Inc. (JOBY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -386.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 385.05 | -384.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 393.03 | -393.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 6,226.73 | -6,228.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBY и SGOV
Максимальная просадка JOBY за все время составила -76.27%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBY и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.27% | -0.03% | -76.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -0.01% | -64.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -0.01% | -64.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.54% | 0.00% | -64.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.50% | -0.00% | -50.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.76% | 0.00% | +40.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBY и SGOV
Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что JOBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.39% | 0.05% | +17.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.42% | 0.13% | +50.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.09% | 0.19% | +73.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.43% | 0.24% | +80.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.43% | 0.24% | +80.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBY и SGOV
JOBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
JOBY and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (17.39%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, JOBY dropped -76.27% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOBY и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор