Сравнение JOBEX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JOBEX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOBEX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | -1.03% | 18.44% | 10.22% | 21.08% | -17.39% | 15.31% | 12.76% | 24.05% | -8.23% | 19.96% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JOBEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции JOBEX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 9.46% против 5.47% соответственно.
JOBEX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.46%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOBEX и URINX
JOBEX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
JOBEX vs. URINX — Ранг доходности на риск
JOBEX
URINX
Сравнение JOBEX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBEX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.83 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.62 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.52 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 10.91 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBEX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.95 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между JOBEX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBEX и URINX
Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 2.52% | 2.50% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 5.22% | 1.25% | 2.89% | 6.52% | 1.91% | 2.03% | 2.06% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок JOBEX и URINX
Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOBEX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -15.27% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -4.41% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -15.27% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.84% | -15.27% | -15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -2.81% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.93% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.02% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBEX и URINX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOBEX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.61% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 3.83% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 6.07% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 6.23% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 5.79% | +8.48% |