Сравнение JOBEX с FCQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).
JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JOBEX и FCQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOBEX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | -1.03% | 18.44% | 10.22% | 21.08% | -17.39% | 15.31% | 42.63% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JOBEX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.
JOBEX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.46%
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOBEX и FCQTX
JOBEX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.
Доходность на риск
JOBEX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
JOBEX
FCQTX
Сравнение JOBEX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBEX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.85 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.85 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 7.89 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBEX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JOBEX и FCQTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBEX и FCQTX
Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FCQTX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 2.52% | 2.50% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 5.22% | 1.25% | 2.89% | 6.52% | 1.91% | 2.03% | 2.06% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JOBEX и FCQTX
Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и FCQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOBEX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -27.34% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.21% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -27.34% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -7.36% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -6.02% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.39% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBEX и FCQTX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) составляет 5.10%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOBEX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.61% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 9.44% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 15.36% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 14.63% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.09% | -0.82% |