Сравнение JOBEX с FFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).
JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JOBEX и FFFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOBEX и FFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | -1.03% | 18.44% | 10.22% | 21.08% | -17.39% | 15.31% | 12.76% | 24.05% | -8.23% | 19.96% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | -0.30% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -8.94% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JOBEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции JOBEX уступали акциям FFFFX по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.96% соответственно.
JOBEX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.46%
FFFFX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOBEX и FFFFX
JOBEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.
Доходность на риск
JOBEX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск
JOBEX
FFFFX
Сравнение JOBEX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBEX | FFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.07 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.05 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.19 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBEX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между JOBEX и FFFFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBEX и FFFFX
Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FFFFX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 2.52% | 2.50% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 5.22% | 1.25% | 2.89% | 6.52% | 1.91% | 2.03% | 2.06% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 5.09% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок JOBEX и FFFFX
Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и FFFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOBEX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -54.10% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.33% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -27.21% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.84% | -30.93% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -6.25% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -11.21% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.31% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBEX и FFFFX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) составляет 5.10%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOBEX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.98% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 8.94% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 14.70% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 14.31% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.02% | -0.75% |