Сравнение JOBEX с JLKYX
JOBEX (JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund) and JLKYX (John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JOBEX returned 10.39%/yr vs 11.54%/yr for JLKYX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. JOBEX charges 0.30%/yr vs 0.01%/yr for JLKYX.
Доходность
Сравнение доходности JOBEX и JLKYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBEX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции JOBEX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.54% соответственно.
JOBEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.39%
JLKYX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам JOBEX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 9.96% | 18.44% | 10.22% | 21.08% | -17.39% | 15.31% | 12.76% | 24.05% | -8.23% | 19.96% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 12.11% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Correlation
The correlation between JOBEX and JLKYX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г. | 0.99 |
The correlation between JOBEX and JLKYX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBEX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
JOBEX
JLKYX
Сравнение JOBEX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBEX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.09 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 13.69 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBEX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JOBEX и JLKYX
Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и JLKYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBEX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -32.55% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -9.16% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -16.11% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.75% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.84% | -32.55% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.74% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -4.66% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.06% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBEX и JLKYX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) составляет 3.29%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBEX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.63% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.61% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 12.08% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 15.22% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.20% | -1.90% |
Сравнение комиссий JOBEX и JLKYX
JOBEX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBEX и JLKYX
Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности JLKYX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.22% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 2.27% | 2.50% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 5.22% | 1.25% | 2.89% | 6.52% | 1.91% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JOBEX and JLKYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JLKYX has higher volatility (3.63%) compared to JOBEX (3.29%). In terms of maximum drawdown, JOBEX dropped -30.84% vs JLKYX's -32.55%.
JLKYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOBEX и JLKYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор