Сравнение JOBEX с RLBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).
JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности JOBEX и RLBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOBEX и RLBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | -1.03% | 18.44% | 10.22% | 21.08% | -17.39% | 15.31% | 12.76% | 24.05% | -8.23% | 19.96% |
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | -1.07% | 18.83% | 15.35% | 13.92% | -11.85% | 16.10% | 11.20% | 18.95% | -3.07% | 14.97% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JOBEX показывает доходность -1.03%, а RLBGX немного ниже – -1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JOBEX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции RLBGX немного впереди с 9.52%.
JOBEX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.46%
RLBGX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOBEX и RLBGX
JOBEX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.
Доходность на риск
JOBEX vs. RLBGX — Ранг доходности на риск
JOBEX
RLBGX
Сравнение JOBEX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBEX | RLBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.33 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.48 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 10.39 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBEX | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.92 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JOBEX и RLBGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBEX и RLBGX
Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности RLBGX в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 2.52% | 2.50% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 5.22% | 1.25% | 2.89% | 6.52% | 1.91% | 2.03% | 2.06% |
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 8.69% | 8.56% | 7.50% | 2.27% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.92% | 4.54% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок JOBEX и RLBGX
Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и RLBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOBEX | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -22.33% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -7.33% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -18.59% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.84% | -22.33% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.34% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.48% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.75% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBEX и RLBGX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOBEX | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.86% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 6.95% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 11.19% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 10.45% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 10.63% | +3.64% |