PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOBEX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOBEX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JOBEX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOBEX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOBEX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund		-1.03%18.44%10.22%21.08%-17.39%15.31%12.76%24.05%-8.23%19.96%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, JOBEX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции JOBEX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 9.46% против 17.67% соответственно.

JOBEX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.29%
1 год
17.04%
3 года*
13.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.46%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JOBEX:
JOBEX с FFFFXJOBEX с RLBGXJOBEX с FFGZXJOBEX с FIRMXJOBEX с FRKMXJOBEX с JEPIXJOBEX с LTIUX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий JOBEX и OLGAX

JOBEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
JOBEX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund

Доходность на риск

JOBEX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBEX
Ранг доходности на риск JOBEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOBEX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOBEXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.61

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.01

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.77

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

2.34

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOBEX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOBEX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBEX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOBEXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.61

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.18

Корреляция

Корреляция между JOBEX и OLGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBEX и OLGAX

Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOBEX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund		2.52%2.50%2.28%2.13%1.79%5.22%1.25%2.89%6.52%1.91%2.03%2.06%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JOBEX и OLGAX

Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOBEXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.84%

-63.25%

+32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-16.92%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-31.34%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.84%

-31.87%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-14.02%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-18.78%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

5.58%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JOBEX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) составляет 5.10%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOBEXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.48%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

12.54%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

21.14%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

20.26%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

21.55%

-7.28%