Сравнение JOBEX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JOBEX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOBEX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | -3.30% | 18.44% | 10.22% | 21.08% | -17.39% | 15.31% | 12.76% | 24.05% | -8.23% | 19.96% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JOBEX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции JOBEX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 9.21% против 3.93% соответственно.
JOBEX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 9.21%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOBEX и JMSIX
JOBEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JOBEX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JOBEX
JMSIX
Сравнение JOBEX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBEX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.15 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.84 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.47 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 13.30 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBEX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.15 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.02 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JOBEX и JMSIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBEX и JMSIX
Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 2.58% | 2.50% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 5.22% | 1.25% | 2.89% | 6.52% | 1.91% | 2.03% | 2.06% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JOBEX и JMSIX
Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOBEX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -18.40% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -1.64% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -11.39% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.84% | -18.40% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -1.39% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.60% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.43% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBEX и JMSIX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOBEX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 0.77% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 1.67% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 2.59% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 3.70% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 3.85% | +10.40% |