Сравнение JOBEX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JOBEX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOBEX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | -1.03% | 18.44% | 10.22% | 21.08% | -17.39% | 15.31% | 12.76% | 24.05% | -8.23% | 19.96% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JOBEX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JOBEX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.72% соответственно.
JOBEX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.46%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOBEX и JHEQX
JOBEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JOBEX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JOBEX
JHEQX
Сравнение JOBEX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBEX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.72 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.10 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.07 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 4.43 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBEX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.72 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JOBEX и JHEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBEX и JHEQX
Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 2.52% | 2.50% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 5.22% | 1.25% | 2.89% | 6.52% | 1.91% | 2.03% | 2.06% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JOBEX и JHEQX
Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOBEX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -18.85% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -6.92% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -14.34% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.84% | -18.85% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -6.19% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.16% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.67% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBEX и JHEQX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOBEX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.81% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 5.56% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 10.23% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 8.89% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 9.41% | +4.86% |