PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с UDOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds - JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -26.31%/yr vs 23.82%/yr for UDOW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JNUG charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -32.23%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -26.31% против 23.82% соответственно.

JNUG

1 день
6.13%
1 месяц
-37.63%
С начала года
-32.23%
6 месяцев
-30.59%
1 год
61.91%
3 года*
61.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
-26.31%

UDOW

1 день
2.07%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.65%
6 месяцев
11.42%
1 год
51.98%
3 года*
32.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
23.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-32.23%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		14.65%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between JNUG and UDOW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.14

Over the past year, JNUG and UDOW have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JNUG и UDOW

Секторы
JNUG
UDOW

Сырьевые материалы

100.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

27.2%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

JNUG
100.0%
UDOW
4.0%

Коммуникационные услуги

JNUG

-

UDOW
1.9%

Потребительский циклический сектор

JNUG

-

UDOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

JNUG

-

UDOW
4.4%

Энергетика

JNUG

-

UDOW
2.4%

Финансовые услуги

JNUG

-

UDOW
27.2%

Здравоохранение

JNUG

-

UDOW
13.1%

Промышленность

JNUG

-

UDOW
18.4%

Недвижимость

JNUG

-

UDOW

-

Технологии

JNUG

-

UDOW
17.1%

Коммунальные услуги

JNUG

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

JNUG vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNUGUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.40

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.99

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.86

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

6.59

-4.34

JNUG vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и UDOW

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-80.29%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-28.07%

-39.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-44.83%

-22.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.07%

-55.79%

-24.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-80.29%

-19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.62%

-2.65%

-96.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.87%

-14.37%

-79.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.53%

7.94%

+19.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и UDOW

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

12.92%

+26.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.34%

29.12%

+59.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.58%

37.38%

+65.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.23%

44.39%

+36.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.73%

51.84%

+54.89%

Сравнение комиссий JNUG и UDOW

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и UDOW

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности UDOW в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.81%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.18%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and UDOW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (39.22%) compared to UDOW (12.92%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.82% vs -26.31% for JNUG. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.82% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

JNUG has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.18% for UDOW.

JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 0.95% for UDOW.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор