Сравнение JNUG с SPXS
JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -32.27%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JNUG charges 1.03%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности JNUG и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNUG показывает доходность -48.07%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -32.27% против -41.24% соответственно.
JNUG
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -35.93%
- 6 месяцев
- -58.12%
- С начала года
- -48.07%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 43.75%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- -32.27%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам JNUG и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -48.07% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between JNUG and SPXS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.17 |
Over the past year, the inverse relationship between JNUG and SPXS has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNUG vs. SPXS — Ранг доходности на риск
JNUG
SPXS
Сравнение JNUG c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNUG | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.94 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -1.62 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNUG и SPXS
Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNUG | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -100.00% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -43.64% | -26.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.95% | -84.13% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -90.11% | +13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -99.56% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -100.00% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -96.31% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.18% | 25.40% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUG и SPXS
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 28.18% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNUG | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.18% | 10.70% | +17.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.64% | 30.07% | +60.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.20% | 37.65% | +68.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.10% | 50.74% | +31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.27% | 53.50% | +52.77% |
Сравнение комиссий JNUG и SPXS
JNUG берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUG и SPXS
Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 2.75% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JNUG and SPXS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNUG has higher volatility (28.18%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, JNUG leads with -32.27% vs -41.24% for SPXS. On fees, JNUG is cheaper at 1.03% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -32.27% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JNUG is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.75% for JNUG.
JNUG is categorized as Gold, while SPXS is Inverse Equities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 1.08% for SPXS.
JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNUG и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор