PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNUG с SPXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

JNUG и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNUG и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		5.31%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		12.54%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -17.11% против -39.93% соответственно.

JNUG

1 день
8.45%
1 месяц
-38.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
31.78%
1 год
260.81%
3 года*
75.93%
5 лет*
22.35%
10 лет*
-17.11%

SPXS

1 день
-2.35%
1 месяц
13.44%
С начала года
12.54%
6 месяцев
6.78%
1 год
-42.12%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-31.62%
10 лет*
-39.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY

Сравнение комиссий JNUG и SPXS

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

JNUG vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

-0.77

+3.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

-0.97

+3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.86

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

-0.66

+5.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

-0.76

+14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.77

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.63

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.75

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

-0.81

+0.53

Корреляция

Корреляция между JNUG и SPXS составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SPXS

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPXS в 3.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.17%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.25%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SPXS

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SPXS.

Загрузка...

Показатели просадок

JNUGSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-65.10%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-87.42%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-99.52%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.42%

-100.00%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.81%

-96.27%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

55.82%

-37.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SPXS

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 39.41% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNUGSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.41%

16.19%

+23.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.72%

28.36%

+58.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.25%

54.64%

+46.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.31%

50.41%

+28.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.99%

53.49%

+55.50%