PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - JNUG is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -24.78%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JNUG charges 1.17%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -20.02%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -24.78% против -41.99% соответственно.

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between JNUG and SPXS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.16

The correlation between JNUG and SPXS shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

JNUG vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-1.40

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-2.35

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.75

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.98

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

-1.64

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-1.40

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.70

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.79

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.84

+0.54

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SPXS

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-50.77%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.39%

-84.13%

+27.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

-90.11%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-99.63%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.56%

-100.00%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-96.30%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.74%

30.20%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SPXS

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 32.81% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.81%

8.36%

+24.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.09%

26.83%

+57.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.06%

35.52%

+63.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.40%

50.38%

+30.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.52%

53.53%

+52.99%

Сравнение комиссий JNUG и SPXS

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SPXS

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and SPXS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (32.81%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, JNUG leads with -24.78% vs -41.99% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -24.78% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.54% for JNUG.

JNUG is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 1.08% for SPXS.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор