PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с SPXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -28.52%/yr vs -42.33%/yr for SPXS. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JNUG charges 1.03%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции JNUG превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -28.52% против -42.33% соответственно.

JNUG

1 день
3.68%
1 месяц
-32.88%
С начала года
-41.12%
6 месяцев
-46.22%
1 год
57.19%
3 года*
57.61%
5 лет*
8.86%
10 лет*
-28.52%

SPXS

1 день
0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-16.59%
1 год
-41.52%
3 года*
-40.72%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-42.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-41.12%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-19.79%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between JNUG and SPXS is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-0.17

Over the past year, the inverse relationship between JNUG and SPXS has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

JNUG vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNUGSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-1.12

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-1.76

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.81

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.91

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-1.60

+3.56

JNUG vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SPXS

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-45.74%

-21.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-84.13%

+16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-90.11%

+13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-99.61%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-100.00%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-96.29%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.34%

27.24%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SPXS

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 40.25% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.25%

14.10%

+26.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.18%

29.36%

+60.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.68%

37.23%

+67.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.74%

50.68%

+31.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.71%

53.57%

+53.14%

Сравнение комиссий JNUG и SPXS

JNUG берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SPXS

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SPXS в 4.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		2.42%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.23%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and SPXS have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (40.25%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, JNUG leads with -28.52% vs -42.33% for SPXS. On fees, JNUG is cheaper at 1.03% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -28.52% return vs -42.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNUG is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.42% for JNUG.

JNUG is categorized as Gold, while SPXS is Inverse Equities. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 1.08% for SPXS.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор