PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с SHNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с SHNY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, JNUG returned 57.61%/yr vs 45.70%/yr for SHNY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNUG charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for SHNY.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью -38.63%.

JNUG

1 день
3.68%
1 месяц
-32.88%
С начала года
-41.12%
6 месяцев
-46.22%
1 год
57.19%
3 года*
57.61%
5 лет*
8.86%
10 лет*
-28.52%

SHNY

1 день
2.56%
1 месяц
-31.98%
С начала года
-38.63%
6 месяцев
-46.08%
1 год
10.93%
3 года*
45.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и SHNY

2026 (YTD)202520242023
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-41.12%478.59%9.96%7.55%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		-38.63%214.54%50.30%10.98%

Correlation

The correlation between JNUG and SHNY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

0.79

The correlation between JNUG and SHNY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с SPMOSHNY с 3GOL.LSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с IAUMSHNY с VOO

Доходность на риск

JNUG vs. SHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c SHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNUGSHNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.13

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
0.73

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.16

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

0.37

+1.58

JNUG vs. SHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SHNY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SHNY

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SHNY в -68.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SHNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGSHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-68.52%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-68.52%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-68.52%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-67.71%

-31.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-15.77%

-78.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.34%

29.58%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SHNY

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 40.25% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 26.07%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGSHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.25%

26.07%

+14.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.18%

74.74%

+15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.68%

82.02%

+22.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.74%

59.41%

+22.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.71%

59.41%

+47.30%

Сравнение комиссий JNUG и SHNY

JNUG берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SHNY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SHNY

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		2.42%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and SHNY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (40.25%) compared to SHNY (26.07%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs SHNY's -68.52%.

On 3-year performance, JNUG leads with 57.61% vs 45.70% for SHNY. On fees, SHNY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 26.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JNUG has performed better with a 57.61% return vs 45.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHNY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.

JNUG has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for SHNY.

JNUG is categorized as Gold, while SHNY is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 0.95% for SHNY.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и SHNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор