Сравнение JNUG с GBUG
JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both Gold funds. JNUG is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, JNUG returned 57.19% vs 55.70% for GBUG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JNUG charges 1.03%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности JNUG и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNUG показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью -11.69%.
JNUG
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -32.88%
- С начала года
- -41.12%
- 6 месяцев
- -46.22%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 57.61%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- -28.52%
GBUG
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNUG и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -41.12% | 315.93% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -11.69% | 122.37% |
Correlation
The correlation between JNUG and GBUG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between JNUG and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNUG vs. GBUG — Ранг доходности на риск
JNUG
GBUG
Сравнение JNUG c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNUG | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.52 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 3.89 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNUG и GBUG
Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNUG | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -36.90% | -63.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -36.90% | -30.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -33.68% | -65.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.89% | -8.62% | -85.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 14.37% | +14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUG и GBUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 40.25% по сравнению с Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) с волатильностью 19.23%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNUG | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.25% | 19.23% | +21.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.18% | 42.45% | +47.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.68% | 50.44% | +54.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.74% | 48.64% | +33.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.71% | 48.64% | +58.07% |
Сравнение комиссий JNUG и GBUG
JNUG берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUG и GBUG
Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности GBUG в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.76% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 2.42% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, JNUG and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JNUG has higher volatility (40.25%) compared to GBUG (19.23%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs GBUG's -36.90%.
On 1-year performance, JNUG leads with 57.19% vs 55.70% for GBUG. On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 19.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JNUG has performed better with a 57.19% return vs 55.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.
JNUG has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.76% for GBUG.
They also come from different issuers: Direxion and Sprott. Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 0.89% for GBUG.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNUG и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор