Сравнение JNRFX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNRFX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JNRFX Janus Henderson Research Fund	-10.67%	18.45%	35.13%	43.14%	-29.96%	20.19%	32.82%	35.40%	-2.73%	-0.71%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

JNRFX

1 день: 3.86%

1 месяц: -6.01%

С начала года: -10.67%

6 месяцев: -10.21%

1 год: 15.96%

3 года*: 21.52%

5 лет*: 10.93%

10 лет*: 14.57%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson Research Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JNRFX:

JNRFX с JNGTX JNRFX с JANIX JNRFX с SPY JNRFX с VGT JNRFX с SWNRX JNRFX с FPURX JNRFX с VOOG

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий JNRFX и SWLGX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

JNRFX

Janus Henderson Research Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JNRFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JNRFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JNRFX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	0.83	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	1.35	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.19	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.99	1.17	-0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.52	4.02	-0.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JNRFX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	0.83	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.58	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.70	-0.26

Корреляция

Корреляция между JNRFX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и SWLGX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JNRFX Janus Henderson Research Fund	13.36%	11.94%	5.11%	2.93%	0.43%	13.01%	2.98%	10.37%	11.06%	8.22%	5.41%	9.21%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и SWLGX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JNRFX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.74%	-32.69%	-42.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.05%	-16.16%	-0.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.48%	-32.69%	-3.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.85%	-13.03%	-0.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.07%	-7.13%	-17.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.78%	4.69%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и SWLGX

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 7.06% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JNRFX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.06%	6.73%	+0.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.64%	12.40%	+0.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.52%	22.57%	-0.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.03%	21.52%	+0.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.27%	22.81%	-1.54%

Сравнение JNRFX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и SWLGX

Сравнение доходности по годам JNRFX и SWLGX

Доходность по периодам

JNRFX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JNRFX и SWLGX

Доходность на риск

JNRFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

JNRFX

SWLGX

Сравнение JNRFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JNRFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)