Сравнение JNK с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
JNK и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JNK и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNK и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 5.25% против 8.45% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и SPYD
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
JNK vs. SPYD — Ранг доходности на риск
JNK
SPYD
Сравнение JNK c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.49 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.78 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.59 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 2.09 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.49 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JNK и SPYD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и SPYD
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и SPYD
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNK | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -46.42% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -12.35% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -22.25% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -46.42% | +23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -4.70% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.24% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.47% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и SPYD
Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 2.27%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNK | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.03% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 8.61% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 15.67% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 16.24% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 19.80% | -11.46% |