PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNK с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

JNK и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JNK и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNK и PSH

2026 (YTD)202520242023
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		-0.14%8.76%7.71%0.24%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

JNK

1 день
0.29%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.32%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.25%

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий JNK и PSH

JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Доходность на риск

JNK vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.68

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.54

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.34

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

10.93

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.20

-1.78

Корреляция

Корреляция между JNK и PSH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и PSH

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.67%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNK и PSH

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

JNKPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-3.06%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-2.84%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-0.27%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.61%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и PSH

SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что JNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNKPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.59%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.00%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

3.94%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

3.30%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

3.30%

+5.04%