Сравнение JNK с JRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS).
JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JNK и JRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNK и JRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 2.24% | -3.38% | 19.74% | 13.42% | -35.61% | 62.86% | -12.66% | 34.92% | -18.07% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у JRS с доходностью 2.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNK имеют среднегодовую доходность 5.25%, а акции JRS немного отстают с 5.09%.
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
JRS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNK vs. JRS — Ранг доходности на риск
JNK
JRS
Сравнение JNK c JRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | JRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.07 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.23 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.03 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.08 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 0.27 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.07 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JNK и JRS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и JRS
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности JRS в 8.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 8.88% | 8.88% | 7.88% | 8.70% | 11.06% | 5.93% | 9.00% | 7.16% | 9.99% | 8.88% | 9.10% | 9.04% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и JRS
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки JRS в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и JRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNK | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -87.80% | +49.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -16.63% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -45.57% | +28.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -54.64% | +31.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -13.61% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -19.14% | +15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 4.95% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и JRS
Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 2.27%, в то время как у Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNK | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 7.33% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 10.39% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 19.83% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 22.08% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 24.30% | -15.96% |