Сравнение JNK с HYLB
JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - JNK tracks the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index while HYLB tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNK returned 3.72%/yr vs 4.06%/yr for HYLB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JNK charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности JNK и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNK показывает доходность 1.67%, а HYLB немного ниже – 1.65%.
JNK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 4.97%
HYLB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNK и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 1.67% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.65% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 6.00% |
Correlation
The correlation between JNK and HYLB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between JNK and HYLB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNK vs. HYLB — Ранг доходности на риск
JNK
HYLB
Сравнение JNK c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.00 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 12.90 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JNK и HYLB
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNK | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -22.91% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.27% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -4.51% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -15.54% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.09% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.43% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.53% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и HYLB
SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеют волатильность 1.14% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNK | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.19% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.92% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.70% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 7.47% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 8.18% | +0.13% |
Сравнение комиссий JNK и HYLB
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и HYLB
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности HYLB в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.48% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% | 0.00% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.61% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, JNK and HYLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HYLB has higher volatility (1.19%) compared to JNK (1.14%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs HYLB's -22.91%.
On 5-year performance, HYLB leads with 4.06% vs 3.72% for JNK. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYLB has performed better with a 4.06% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.
JNK has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 6.48% for HYLB.
JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.15% for HYLB.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNK и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор