Сравнение JNK с ETH-USD
JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JNK returned 5.09%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNK и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 5.09% против 56.61% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.09%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам JNK и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.83% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between JNK and ETH-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between JNK and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNK vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
JNK
ETH-USD
Сравнение JNK c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNK | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.95 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.55 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | -0.94 | +13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNK и ETH-USD
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNK | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -94.01% | +55.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -67.53% | +65.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -67.53% | +62.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -79.35% | +62.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -94.01% | +71.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.49% | +65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -50.89% | +47.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 45.31% | -44.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и ETH-USD
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.21%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNK | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 17.22% | -16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 46.29% | -43.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 56.20% | -52.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 59.59% | -52.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 77.89% | -69.58% |
Часто задаваемые вопросы
JNK and ETH-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to JNK (1.21%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs ETH-USD's -94.01%.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNK и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор