Сравнение JNJ с SCL
JNJ (Johnson & Johnson) and SCL (Stepan Company) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs -0.19%/yr for SCL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у SCL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 10.06% против -0.19% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение доходности по годам JNJ и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between JNJ and SCL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.19 |
The correlation between JNJ and SCL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$567.68B
SCL:
$1.18B
JNJ:
$8.65
SCL:
-$0.62
JNJ:
5.86
SCL:
0.50
JNJ:
6.99
SCL:
0.99
JNJ:
$96.36B
SCL:
$2.34B
JNJ:
$66.60B
SCL:
$259.28M
JNJ:
$31.62B
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. SCL — Ранг доходности на риск
JNJ
SCL
Сравнение JNJ c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.02 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.09 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -0.16 | +14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -0.08 | +3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.51 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | -0.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и SCL
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -66.78% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -32.78% | +21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -54.78% | +38.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -65.22% | +46.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -66.78% | +39.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -58.63% | +52.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -16.99% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 19.37% | -15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и SCL
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у Stepan Company (SCL) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.53% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 30.83% | -18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 36.41% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 30.29% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 31.60% | -13.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и SCL
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SCL в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и SCL
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and SCL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (6.53%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs SCL's -66.78%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор