PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с PYPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 10.46% против 1.21% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
6.86%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

PYPL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-28.41%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-40.86%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-31.18%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и PYPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.41%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%

Correlation

The correlation between JNJ and PYPL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.16

The correlation between JNJ and PYPL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

PYPL:

$38.21B

EPS

JNJ:

$8.65

PYPL:

$5.31

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

PYPL:

7.83

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

PYPL:

0.38

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

PYPL:

1.17

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

PYPL:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

PYPL:

$33.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

PYPL:

$15.56B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

PYPL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META

Доходность на риск

JNJ vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJPYPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-1.13

+4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-1.53

+6.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.79

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.88

+6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-1.54

+17.06

JNJ vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и PYPL

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и PYPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-87.30%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-49.92%

+38.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-57.34%

+41.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-87.30%

+68.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-87.30%

+59.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-86.42%

+83.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-35.90%

+24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

28.60%

-24.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и PYPL

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.01%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

31.72%

-19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

39.10%

-22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

42.08%

-25.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

38.77%

-20.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и PYPL

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности PYPL в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.01%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
8.35B
(JNJ) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и PYPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и PayPal Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
45.6%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and PYPL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (7.01%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs PYPL's -87.30%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и PYPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор