PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с MZTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с MZTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JNJ returned 10.06%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и MZTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и The Marzetti Company (MZTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 10.06% против 0.54% соответственно.

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%

MZTI

1 день
1.49%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-32.69%
6 месяцев
-30.23%
1 год
-33.35%
3 года*
-16.23%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и MZTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
MZTI
The Marzetti Company		-32.69%-2.93%6.10%-14.02%21.59%-8.26%16.75%-7.88%39.22%-6.99%

Correlation

The correlation between JNJ and MZTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$567.68B

MZTI:

$2.98B

EPS

JNJ:

$8.65

MZTI:

$6.41

Коэффициент P/E

JNJ:

26.85

MZTI:

17.00

Коэффициент PEG

JNJ:

0.89

MZTI:

1.93

Коэффициент P/S

JNJ:

5.86

MZTI:

1.54

Коэффициент P/B

JNJ:

6.99

MZTI:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

MZTI:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

MZTI:

$469.39M

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

MZTI:

$296.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

The Marzetti Company

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с MZTI:
MZTI с SCHDMZTI с GRCMZTI с ITWMZTI с KMBMZTI с KOMZTI с SYYMZTI с SWK

Доходность на риск

JNJ vs. MZTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MZTI
Ранг доходности на риск MZTI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZTI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZTI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZTI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZTI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZTI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c MZTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJMZTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
-1.25

+4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
-1.82

+6.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.78

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

-0.78

+5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

-1.88

+16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. MZTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа MZTI равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и MZTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJMZTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

-1.25

+4.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.33

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.02

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JNJ и MZTI

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MZTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJMZTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-54.66%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-42.74%

+31.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-46.47%

+30.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-48.22%

+29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-48.22%

+20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-46.51%

+40.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-11.65%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

17.76%

-14.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и MZTI

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.80%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJMZTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.38%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

20.58%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

26.85%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

27.73%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

27.70%

-9.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и MZTI

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности MZTI в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
MZTI
The Marzetti Company		3.63%2.34%2.11%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и MZTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
453.37M
(JNJ) Общая выручка
(MZTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и MZTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и The Marzetti Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
23.7%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

MZTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MZTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

MZTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and MZTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZTI has higher volatility (6.38%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs MZTI's -54.66%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и MZTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор